Ben, bu işin telif sahibi, burada işi aşağıdaki lisans altında yayımlıyorum:

Bu dosya, Creative Commons Atıf-Benzer Paylaşım 4.0 Uluslararası lisansı ile lisanslanmıştır.

Şu seçeneklerde özgürsünüz:

• paylaşım – eser paylaşımı, dağıtımı ve iletimi
• içeriği değiştirip uyarlama – eser adaptasyonu

Aşağıdaki koşullar geçerli olacaktır:

• atıf – Esere yazar veya lisans sahibi tarafından belirtilen (ancak sizi ya da eseri kullanımınızı desteklediklerini ileri sürmeyecek bir) şekilde atıfta bulunmalısınız.
• benzer paylaşım – Maddeyi yeniden düzenler, dönüştürür veya inşa ederseniz, katkılarınızı özgünüyle aynı veya uyumlu lisans altında dağıtmanız gerekir.

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0CC BY-SA 4.0 Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 truetrue

Updated data up to 6 October 2021.

blockchain.com only provides data for 1 in 3 days. That is less than the 252 or 261 samples per year used on volatility calculation for the stock market. This is why I have used a different data source (bitcoinvisuals.com). Lack of precision of no more than one cent of a dollar on low prices around year 2010 accounts for a significant part of the lack of precision on the volatility at the left side of the chart. Thus volatility in early 2011 is not accurate.

I provide line chart of EWMA volatility, one price sample per day for 365 contiguous days, λ with value 0.94, divided by 261 days (as it is typical in stock market calculations).

Volatility formula on chart: ${\displaystyle \sigma ={\sqrt {261}}{\sqrt {\sum _{i=0}^{364}(1-\lambda )\lambda ^{i}(r_{t-i-1}-{\overline {r}})^{2}}}}$

Newer versions of this file with a different license can be found here: